A股ETF: 华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2024年第1号

发布日期：2024-10-14 10:59    点击次数：115

     华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金        更新的招募说明书     基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司      基金托管人：招商银行股份有限公司          二〇二四年十月      华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金招募说明书                          重要提示    华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2023 年 10 月 7 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华泰柏瑞中证 A 股交 易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2023]2267 号）进行募集。本基金的 基金合同于 2023 年 10 月 30 日正式生效。    华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证招募说 明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募 集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投 资于本基金没有风险。    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在 投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。    本基金的标的指数为中证 A 股指数。指数编制方案简介如下：    中证 A 股指数的样本空间由上交所、深交所和北交所上市的 A 股组成。ST、*ST 股票除 外。    样本空间纳入规则如下： 股于上市满一年后计入指数。 日起将其从指数样本中剔除；被撤销风险警示措施的 A 股，从被撤销风险警示措施次月的第 二个星期五的下一交易日起将其计入指数。 指数计算与维护细则》处理。    中证 A 股指数选取所有样本空间内股票作为指数样本。    标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn。    本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动， 投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理 性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对 证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连 续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、 本基金的特定风险等等。   本基金是跟踪中证 A 股指数的交易型开放式基金，投资本基金可能遇到的风险包括：标 的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标 的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份股停牌的风险、标的指数 变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参 考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败 的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、 管理风险与操作风险、技术风险、流动性风险、资产支持证券的投资风险、股指期货的投资 风险、存托凭证的投资风险、融资及转融通业务的风险、基金合同自动终止的风险、不可抗 力等等。   本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担 境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以 及交易机制相关的特有风险。   本基金可投资资产支持证券。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信 用风险、提前偿付风险等风险。   本基金可投资于股指期货。股指期货是一种挂钩股票指数的金融衍生工具，带有一定的 投资杠杆，可放大指数的损益；同时，股指期货可进行反向卖空交易。因此，其投资风险高 于传统证券。本基金将以套期保值为目的，严格遵守法律法规规定和基金合同约定的投资比 例，控制股指期货的投资风险。   本基金可参与融资及转融通证券出借业务。融资及转融通证券出借业务的风险包括但不 限于流动性风险、信用风险、市场风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响 和损失。   本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基 金和货币市场基金。   本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用抽样复制策略，跟踪中证 A 股指数，具有 与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。   基金合同生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净 值低于 5000 万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召 开基金份额持有人大会。因此，基金份额持有人将可能面临基金合同自动终止的风险。   投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品 资料概要。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并 且中长期持有。    基金的过往业绩并不预示其未来表现。    本更新招募说明书所载内容截止日为 2024 年 09 月 13 日，有关财务和业绩表现数据截止 日为 2024 年 06 月 30 日，财务和业绩表现数据未经审计。    本基金托管人招商银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书进行了复核确认。           华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 一、绪言   本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金 销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号招募说明书的内容与格式>》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下 简称《流动性风险管理规定》）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指 引》（以下简称《指数基金指引》）等有关法律法规以及《华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式 指数证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同或《基金合同》）编写。   基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解 基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。   本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中 国证监会注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。              华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 二、释义   本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 招募说明书》及其更新 资料概要》及其更新 发售公告》 告书》 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》 修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF”           华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金 业金融机构进行监督和管理的机构 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资 的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 金，办理基金份额发售、申购、赎回及提供基金交易账户信息查询等活动 的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销 售业务的机构 指定的代理本基金发售业务的机构 理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务及基金交易的确认、清算和结算、代理发 放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 或接受华泰柏瑞基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 份额余额及其变动情况的账户 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期                 华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 个月 及基金销售机构的相关业务规则及其不时做出的修订 份额的行为 份额的行为 求将基金份额兑换为对价资产的行为 件 证券、现金替代、现金差额及其他对价 交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 更 然后再通过最优化技术确定复制证券权重，通过选取特定的证券组合来使指数跟踪误差最小， 达到复制指数的目的 代组合证券中部分证券的一定数量的现金 回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额 根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 预估值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结 回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由上海证券交易所在交易时间内发布的 基金份额参考净值，简称 IOPV             华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 金份额销售机构的操作 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 日 减去 100%。期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算上述指标 数收盘价之比减去 100%。期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算 上述指标 资产的价值总和 额净值的过程 披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电 子披露网站）等媒介 予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议 约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支 持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 银行票据，同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券，非金融企业债务融资工 具，资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具 向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相 应权益补偿并支付费用的业务                  华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 三、基金管理人    （一）基金管理人概况    名称：华泰柏瑞基金管理有限公司    住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层    法定代表人：贾波    成立日期：2004 年 11 月 18 日    批准设立机关：中国证券监督管理委员会    批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]178 号    经营范围：基金管理业务；发起设立基金及中国证监会批准的其他业务    组织形式：有限责任公司    注册资本：人民币贰亿元    存续期间：持续经营    联系人：汪莹白    联系电话：400-888-0001，（021）38601777    股权结构：柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）49%、华泰证券股份有限公司 49%、苏 州新区高新技术产业股份有限公司 2%。    （二）主要人员情况    贾波先生：董事长，学士，曾任职于工商银行江苏省分行，2001 年 7 月至 2016 年 11 月 在华泰证券工作，历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经理、南宁双拥路营 业部总经理、南京长江路营业部总经理、企划部副总经理(主持工作)、北京分公司总经理、 融资融券部总经理等职务。2016 年 12 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。    陆春光先生：董事，学士，2009 年 5 月加入华泰证券，曾任网络金融部互联网运营团队 负责人、用户体验与设计团队负责人、副总经理，现任华泰证券上海分公司总经理。    Kirk Chester SWEENEY 先生：董事，学士，1982 年 9 月加入 United States Trust Co of NY，1984 年至 1988 年任 Drexel Burnham Lambert 副总裁，1988 年至 1990 年任 Morgan Stanley (纽约)副总裁，1990 年至 1992 年任 Wardley-Thomson Securities (香港)董事， 任野村证券（香港）董事总经理，2010 年至 2013 年任巴克莱资本（香港）董事总经理，2013 年至 2019 年任 Millennium Capital Management (香港/新加坡) Pte Ltd 亚洲首席执行官， Management Hong Kong, Limited 亚洲区主管兼香港首席执行官，2021 年至今任柏瑞投资亚洲 有限公司亚洲首席执行官。    杨智雅女士：董事，硕士，曾就职于升强工业股份有限公司，华之杰国际商业顾问有限 公司，1992 年 4 月至 1996 年 12 月任 AIG 友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理，1997              华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 年 1 月至 2001 年 7 月任 AIG 友邦证券投资信托股份有限公司管理部经理、资深经理、协理， 暨总经理。2010 年 2 月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。   韩勇先生：董事，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监 督管理委员会，2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副总经理。2011 年 10 月 加入华泰柏瑞基金管理有限公司。   李晗女士：独立董事，硕士，2007 年加入天元律师事务所，2015 年至今任该律师事务所 合伙人。   田中荣治先生：独立董事，硕士，曾任职于野村证券株式会社、瑞穗证券亚洲有限公司、 野村国际（香港）有限公司、野村资产管理香港有限公司。2022 年 9 月至今任中国国际金融 日本株式会社代表取缔役社长。   孙茂竹先生：独立董事，硕士，1987 年 6 月至 2019 年 2 月任中国人民大学商学院教授、 博士生导师。2019 年 2 月从中国人民大学退休。   尹雷先生：独立董事，硕士，曾任深圳证券交易所经理、麦顿投资副总裁、凯鹏华盈基 金执行董事、阿里巴巴集团投资总监、阿里巴巴影业集团副总裁、海南阿里影业文化产业基 金总裁，2019 年至今任厦门云尚汇影影视文化有限公司董事长。   刘晓冰先生：监事长，二十八年证券从业经历。1993 年 12 月进入公司，曾任无锡解放西 路营业部总经理助理、副总经理、总经理，无锡永乐路营业部负责人，无锡城市中心营业部 总经理，无锡分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司苏州分公司总经理。   卢龙威先生：监事，学士，曾任职于毕马威会计师事务所、安永会计师事务所、华为技 术有限公司、荷兰银行（香港）、英美烟草（香港）有限公司、苏格兰皇家银行（香港）， 财务总监。   刘声先生：监事，硕士。2011 年 7 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任风险管理部 副总监。   赵景云女士：监事，硕士。2006 年 9 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任基金事务 部总监。   韩勇先生：总经理，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券 监督管理委员会，2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副总经理。2011 年 10 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。   王溯舸先生：副总经理，硕士，1997-2000 年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经理，   房伟力先生：副总经理，硕士，1997-2001 年任上海证券交易所登记结算公司交收系统开 发经理，2001-2004 年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监，2004-2008 年 5 月 任华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。              华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金   田汉卿女士：副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司（BGI ）担任投资经理， 投资基金的基金经理，2013 年 10 月起任公司副总经理，2014 年 12 月至 2020 年 7 月任华泰柏 瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015 年 3 月起任华泰柏瑞量化先行混 合型证券投资基金的基金经理的基金经理，2015 年 3 月至 2020 年 7 月任华泰柏瑞量化驱动灵 活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015 年 6 月至 2021 年 11 月任华泰柏瑞量化智慧灵 活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015 年 6 月起任华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开 放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016 年 5 月起任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期 开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017 年 3 月至 2018 年 11 月任华泰柏瑞惠利灵 活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017 年 5 月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。2017 年 9 月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理。2017 年 12 月至 2020 年 7 月任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2020 年 11 月起任华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 12 月起任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经理。2021 年 12 月起任华泰柏瑞 中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022 年 4 月起任华泰柏瑞中 证 500 指数增强型证券投资基金的基金经理。本科与研究生毕业于清华大学, MBA 毕业于美国 加州大学伯克利分校哈斯商学院。   刘万方先生：督察长，财政部财政科学研究所财政学博士。曾任中国普天信息产业集团 公司项目投资经理，美国 MBP 咨询公司咨询顾问，中国证监会主任科员、副处长，上投摩根 基金管理有限公司督察长，朱雀股权投资管理股份有限公司副总经理，朱雀基金管理有限公 司总经理。2019 年 4 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任公司督察长。   满黎先生：副总经理，硕士。曾任华安基金管理有限公司北京分公司高级董事总经理， 国联安基金管理有限公司副总经理，金鹰基金管理有限公司副总裁，万家基金管理有限公司 副总经理。2021 年 9 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任副总经理。   童辉先生：首席信息官，硕士。1997-1998 年任上海众恒信息产业有限公司程序员， 有限公司，现任首席信息官兼信息技术部总监。   裴晓思先生：副总经理，复旦大学硕士。曾任泰和诚医疗集团行业研究员，中国出口信 用保险公司投资经理，永诚财产保险有限公司投资经理，易方达基金管理有限公司非银客户 部总经理助理（主持工作），2021 年 4 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任公司副总经 理。   周俊梁先生：财务总监，硕士。曾任普华永道中天会计师事务所审计经理、渣打银行 （中国）有限公司财务部高级经理、大华银行（中国）有限公司财务部第一副总裁，2015 年   柳军先生：副总经理，硕士，2000-2001 年任上海汽车集团财务有限公司财务，2001- 司，历任基金事务部总监、指数投资部总监、总经理助理兼指数投资部总监，现任公司副总              华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 经理兼指数投资部总监。2009 年 6 月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经 理。2011 年 1 月至 2020 年 2 月任华泰柏瑞上证中小盘 ETF 基金、华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联 接基金基金经理。2012 年 5 月起任华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰 柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015 年 2 月起任指数投 资部总监。2015 年 5 月起任华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中 证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018 年 3 月至 2018 年 11 月任 华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理。2018 年 3 月至 2018 年 10 月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金 经理。2018 年 4 月起任华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金 经理。2018 年 10 月起任华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接 基金的基金经理。2018 年 12 月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 的基金经理。2019 年 7 月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接 基金的基金经理。2019 年 9 月至 2021 年 4 月任华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理。2020 年 2 月至 2021 年 4 月任华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金的基金经理。2020 年 9 月起任华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放 式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 3 月起任华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式 指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021 年 5 月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交 易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021 年 7 月至 2023 年 8 月任华泰柏瑞中 证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 8 月至 2023 年 12 月任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 （QDII）的基金经理。2022 年 11 月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证 券投资基金、华泰柏瑞中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023 年 3 月起任华泰柏瑞纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023 年 9 月起任华泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023 年 10 月起 任华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。   王文慧女士：副总经理，经济学硕士。2005 年 2 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历 任第一营销中心总监、第二营销中心总监、机构理财部总监、机构业务一部总监、华中营销 中心总监、券商业务部总监、总经理助理兼券商业务部总监，现任公司副总经理兼券商业务 部总监。   柳军先生：副总经理，硕士，2000-2001 年任上海汽车集团财务有限公司财务，2001- 司，历任基金事务部总监、指数投资部总监、总经理助理兼指数投资部总监，现任公司副总 经理兼指数投资部总监。2009 年 6 月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经 理。2011 年 1 月至 2020 年 2 月任华泰柏瑞上证中小盘 ETF 基金、华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联              华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 接基金基金经理。2012 年 5 月起任华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰 柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015 年 2 月起任指数投 资部总监。2015 年 5 月起任华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中 证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018 年 3 月至 2018 年 11 月任 华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理。2018 年 3 月至 2018 年 10 月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金 经理。2018 年 4 月起任华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金 经理。2018 年 10 月起任华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接 基金的基金经理。2018 年 12 月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 的基金经理。2019 年 7 月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接 基金的基金经理。2019 年 9 月至 2021 年 4 月任华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理。2020 年 2 月至 2021 年 4 月任华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金的基金经理。2020 年 9 月起任华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放 式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 3 月起任华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式 指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021 年 5 月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交 易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021 年 7 月至 2023 年 8 月任华泰柏瑞中 证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 8 月至 2023 年 12 月任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 （QDII）的基金经理。2022 年 11 月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证 券投资基金、华泰柏瑞中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023 年 3 月起任华泰柏瑞纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023 年 9 月起任华泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023 年 10 月起 任华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。   主席：总经理韩勇先生；   成员：副总经理王溯舸先生；副总经理田汉卿女士；总经理助理沈雪峰女士；总经理助 理董辰先生；总经理助理莫倩女士；主动权益投资总监方纬先生；投资一部总监杨景涵先 生；主动权益投资副总监吕慧建先生。   列席人员: 督察长或风险管理部总监可列席投资决策委员会会议。总经理可以提名其他 人员列席投资决策委员会会议。   上述人员之间不存在近亲属关系。   （三）基金管理人的职责 申购、赎回、转换和登记事宜；           华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金 管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回对价；采取适当合理的措施使计算基金份额认 购价格、申购和赎回对价的方法符合基金合同等法律文件的规定； 人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 相关资料；   （四）基金管理人的承诺 会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法 规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：   （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公平地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；   （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关 的交易活动；   （7）玩忽职守，不按照规定履行职责；   （8）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：   （1）越权或违规经营；              华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金   （2）违反基金合同或托管协议；   （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；   （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；   （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；   （6）玩忽职守、滥用职权；   （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏 在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计 划等信息；   （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；   （9）贬损同行，以抬高自己；   （10）以不正当手段谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；   （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；   （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。   （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；   （3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资 计划等信息；   （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。   （五）基金管理人的内部控制制度   （1）健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位，并渗透到各项业务过程， 涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；   （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的 有效执行；   （3）独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门和 岗位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立于内部 控制的建立和执行部门；   （4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡，消除内部控制 中的盲点；   （5）防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研究、 决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离，以达到风险防范 的目的；              华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金   （6）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以 合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。   （1）控制环境   董事会下设风险管理与审计委员会，全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控， 审查公司的内控制度，并对重大关联交易进行审计；董事会下设薪酬、考核与资格审查委员 会，对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保 其具有中国证监会所要求的任职资格，制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他 高级管理人员及基金经理的薪酬/报酬计划或方案。   公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司 董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会和风险控制委员会，就基金投资 和风险控制等发表专业意见及建议。   公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合 理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。   （2）风险评估   公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的 内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评估报 告报公司董事会及高层管理人员。   （3）控制活动   控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产 分离、危机处理等政策、程序或措施。   自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科 学、严格的岗位分离制度，在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟 通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任，使相互监督制衡的机制成为内部 控制的第二道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全 面监察稽核作用，建立内部控制的第三道防线。   （4）信息与沟通   公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，形成了自上而下的信息传播渠道 和自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人 员可以充分了解与其职责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。   （5）内部监控   内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门 在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部，其中监察稽核人 员履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内 部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进 公司内部管理制度有效地执行。                华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金      （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；      （2）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；      （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况   名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）   设立日期：1987 年 4 月 8 日   注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦   注册资本：252.20 亿元   法定代表人：缪建民   行长：王良   资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号   电话：4006195555   传真：0755-83195201   资产托管部信息披露负责人：张姗   招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银 行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002 年 3 月成功 地发行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际 会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂牌交易 （股票代码：3968），10 月 5 日行使 H 股超额配售，共发行了 24.2 亿 H 股。截至 2024 年 6 月 30 日，本集团总资产 115，747.83 亿元人民币，高级法下资本充足率 17.95%，权重法下资 本充足率 14.60%。 产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、养老金团队、业务管理团队、产品研发团 队、风险管理团队、系统与数据团队、项目支持团队、运营管理团队、基金外包业务团队 10 个职能团队，现有员工 228 人。2002 年 11 月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投 资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003 年 4 月，正式办理 基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行之一，拥有证券投资基金托管资 格、基本养老保险基金托管机构资格、受托投资管理托管业务托管资格、保险资金托管业务 资格、企业年金基金托管业务资格、合格境外机构投资者托管（QFII）资格、合格境内机构 投资者托管（QDII）资格、私募基金业务外包服务资格、存托凭证试点存托业务等业务资 格。             华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金   招商银行资产托管结合自身在托管行业深耕 22 年的专业能力和创新精神，推出“招商银 行托管+”服务品牌，以“践行价值银行战略，致力于成为服务更佳、科技更强、协同更好的 客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以“值得信赖的专家、贴心服务的管家、让价值 持续增加、客户的体验更佳”的“4+目标”，以创新的“服务产品化”为方法论，全方位助 力资管机构实现可持续的高质量发展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如风运 营”“大观投研”“见微数据”三个服务子品牌，不断创新托管系统、服务和产品：在业内 率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6S”托管服务标准，首家发布私募 基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台，成功托管 国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基 金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管，实现从 单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。   招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,近年来获得业内各类奖项荣 誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银行家》2016 中国金融创新 “十佳金融产品创新奖”； 中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”、《21 世纪经济报道》“2016 最佳资产托管 银行”。2017 年 5 月荣获《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；6 月荣获《财资》“中 国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十 佳金融产品创新奖”。2018 年 1 月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2017 年度优秀资产 托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险管理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点 子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等 奖；3 月荣获《中国基金报》 “最佳基金托管银行”奖；5 月荣获国际财经权威媒体《亚洲 银行家》“中国年度托管银行奖”；12 月荣获 2018 东方财富风云榜“2018 年度最佳托管银 行”、“20 年最值得信赖托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中国基金报》“2018 年度最佳基 金托管银行”奖；6 月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中 国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方财富风云榜“2019 年度最佳托管 银行”奖。2020 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限责任公司“2019 年度优秀资产托管机 构”奖项；6 月荣获《财资》“中国境内最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公 募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中国基金报》第二届中国公募基金英华奖 “2019 年度最佳基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限责任公司 “2020 年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣获 2020 东方财富风云榜“2020 年度最受欢迎 托管银行”奖项；2021 年 10 月，《证券时报》“2021 年度杰出资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020 年度最佳基金托管银行”； 出机构”奖项；9 月荣获《财资》“中国最佳托管银行”“最佳公募基金托管银行”“最佳理 财托管银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》“2022 年度杰出资产托管银行天玑奖”；              华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 场清算所股份有限公司“2022 年度优秀托管机构”、全国银行间同业拆借中心“2022 年度银 行间本币市场托管业务市场创新奖”三项大奖；2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第二届中 国基金业创新英华奖“托管创新奖”；2023 年 9 月，荣获《中国基金报》中国基金业英华奖 “公募基金 25 年基金托管示范银行（全国性股份行）”；2023 年 12 月，荣获《东方财富风 云榜》“2023 年度托管银行风云奖”。2024 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限责任公司 “2023 年度优秀资产托管机构”、“2023 年度估值业务杰出机构”、“2023 年度债市领军机 构”、“2023 年度中债绿债指数优秀承销机构”四项大奖；2024 年 2 月，荣获泰康养老保险 股份有限公司“2023 年度最佳年金托管合作伙伴”奖。2024 年 4 月，荣获中国基金报“中国 基金业英华奖-ETF20 周年特别评选“优秀 ETF 托管人””奖。2024 年 6 月，荣获上海清算所 “2023 年度优秀托管机构”奖。   （二）主要人员情况   缪建民先生，本行董事长、非执行董事，2020 年 9 月起担任本行董事、董事长。中央财 经大学经济学博士，高级经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。招商 局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民保险 集 团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长， 中国人保资产管理有限公司董事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险 （香港）有限公司董事长，人保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任 公司董事长，中国人民人寿保险股份有限公司董事长。   王良先生，本行党委书记、执行董事、行长。中国人民大学经济学硕士，高级经济师。 行长助理、副行长、常务副行长，2022 年 4 月 18 日起全面主持本行工作，2022 年 5 月 19 日 起任本行党委书记，2022 年 6 月 15 日起任本行行长。兼任本行香港上市相关事宜之授权代 表、招银国际金融控股有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招商永隆银行董事 长、招联消费金融有限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国支付清算协会副 会长、中国银行业协会中间业务专业委员会第四届主任、中国金融会计学会第六届常务理 事、广东省第十四届人大代表。   王颖女士，本行副行长，南京大学政治经济学专业硕士，经济师。王颖女士 1997 年 1 月 加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长，天津分行行长，深圳分行行长，本行行长 助理。2023 年 11 月起任本行副行长。   孙乐女士，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加入招商银行至 今，历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部总经理助理、副总经理、 总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经理、投行与金融市场部总经理；无锡分行 行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 20 余年银行从业经验，在风险管理、信贷管理、 公司金融、资产托管等领域有深入的研究和丰富的实务经验。   （三）基金托管业务经营情况              华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金  截至 2024 年 6 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 1484 只证券投资基金。   (四) 托管人的内部控制制度  招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守法经营、规 范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风 险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐 患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保 内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。  招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系：  一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制；总行 风险管理部、法律合规部、审计部独立对资产托管业务进行评估监督，并提出内控提升管理 建议。  二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立风险合规管理相关团队，负责部门 内部风险预防和控制，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，跟踪整改情况，并直接向部 门总经理室报告。  三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原 则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。  （1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位，并由 全部人员参与。  （2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营 为出发点，体现“内控优先”的要求。  （3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管资 产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的 建立和执行部门。  （4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效 性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险，且设计的风 险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。  （5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管业 务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环 境的改变及时进行修订和完善。  （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，办公网和业 务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防范的目的。  （7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务重要事项和高 风险环节。               华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金   （8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配及业务流程 等方面相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。   （1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计 核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，建立了三层 制度体系，即：基本规定、业务管理办法和业务操作规程。制度结构层次清晰、管理要求明 确，满足风险管理全覆盖的要求，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。   （2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备 份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经过严 格的授权方能进行访问。   （3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资料严格保 密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个人泄 露。   （4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行双人双岗双 责，电脑机房 24 小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应权限。业务网和办公网、托 管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采取 两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。   （5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机 制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效地进行人力资源管理。   （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序   根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有 关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等 情况的合法性、合规性进行监督和核查。   在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发送 的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法规、 基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。   基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和 其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的 时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并 以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。                华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 五、相关服务机构   （一）基金份额发售机构   (1) 名称：东方财富证券股份有限公司   注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼   办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦   法定代表人：戴彦   联系人: 付佳   客服电话：95357   公司网址：http://www.18.cn   (2) 名称：国金证券股份有限公司   注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号   办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号 6、16、17 楼   法定代表人：冉云   客服电话：95310   公司网址：www.gjzq.com.cn   (3) 名称：国泰君安证券股份有限公司   注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号   办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦   法定代表人：贺青   客服电话：95521   公司网址：www.gtja.com   (4) 名称：湘财证券股份有限公司   注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼   办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号 5 楼   法定代表人：高振营   客服电话：95351   公司网址：www.xcsc.com   (5) 名称：中信证券股份有限公司   注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座   办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦   法定代表人：张佑君   客服电话：95548   公司网址：www.cs.ecitic.com   (6) 名称：方正证券股份有限公司   注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717   办公地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15-19 层              华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 法定代表人：施华 客服电话：95571 公司网址：www.foundersc.com (7) 名称：中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京东城区朝内大街 2 号 凯恒中心 B 座 16 层 法定代表人：王常青 客服电话：95587/4008-888-108 公司网址：www.csc108.com (8) 名称：国投证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 法定代表人：段文务 客服电话：95517 公司网址：www.essence.com.cn (9) 名称：中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表人：胡伏云 客服电话：95396 公司网址：www.gzs.com.cn (10) 名称：华金证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区天目西路 128 号 1902 室 办公地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号 27 层（陆家嘴世纪金融广场 2 号楼） 法定代表人：燕文波 客户服务电话：956011 公司网站：https://www.huajinsc.cn (11) 名称：中国国际金融股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人：沈如军 客服电话：400-910-1166 公司网址：www.cicc.com.cn (12) 名称：东兴证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层 办公地址：北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层 法定代表人：李娟              华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 客服电话：95309 公司网址：www.dxzq.net (13) 名称：东莞证券股份有限公司 注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号 办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 22 楼 法定代表人：陈照星 客服电话：95328 公司网址：www.dgzq.com.cn (14) 名称：招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人：霍达 客服电话：95565 公司网址：www.newone.com.cn (15) 名称：兴业证券股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路 268 号 办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 楼 法定代表人：兰荣 客服电话：400-888-8123 公司网址：www.xyzq.com.cn (16) 名称：广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房） 办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 法定代表人：孙树明 客服电话：95575 公司网址：www.gf.com.cn (17) 名称：国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 37 楼机构事业部 法定代表人：张纳沙 客服电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn (18) 名称：华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b)单元 办公地址：上海市肇家浜路 750 号 法定代表人：俞洋 客服电话： 400-109-9918、021－32109999、029-68918888                华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金   公司网址：www.cfsc.com.cn   (19) 名称：申万宏源证券有限公司   注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层   办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层   法定代表人：杨玉成   客服电话：95523 或 4008895523   公司网址：www.swhysc.com   (20) 名称：华福证券有限责任公司   注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层   办公地址：福建省福州市五四路 157 号新天地大厦 7-10 层   法定代表人：黄金琳   客服电话：96326（福建省外请加拨 0591）   公司网址：www.hfzq.com.cn   (21) 名称：平安证券股份有限公司   注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层   办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层   法定代表人：何之江   客服电话：95511*8   公司网址：stock.pingan.com   (22) 名称：渤海证券股份有限公司   注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室   办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号   法定代表人：安志勇   客服电话：400-651-5988   公司网址：www.ewww.com.cn   (23) 名称：华泰证券股份有限公司   注册地址：南京市江东中路 228 号   办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号 港中旅大厦 18 楼   法定代表人：张伟   客服电话：95597   公司网址：www.htsc.com.cn   (24) 名称：华安证券股份有限公司   注册地址： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号   办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座   法定代表人：章宏韬   客服电话：400-809-6518（全国） 96518（安徽）              华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 公司网址：www.hazq.com (25) 名称：上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 办公地址：上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表人：何伟 客服电话：400-891-8918 公司网址：www.shzq.com (26) 名称：东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街 6666 号 办公地址：长春市生态大街 6666 号 法定代表人：李福春 客服电话：95360 公司网址：www.nesc.cn (27) 名称：财达证券股份有限公司 注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号 办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号 法定代表人：翟建强 客服电话：95363 公司网址：www.s10000.com (28) 名称：申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人：王献军 客服电话：95523 或 4008895523 公司网址：www.swhysc.com (29) 名称：中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 法定代表人：王晟 客服电话：4008-888-888、95551 公司网址:www.chinastock.com.cn (30) 名称：财通证券股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 办公地址：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 法定代表人：沈继宁 客服电话：96336（浙江）,400-869-6336（全国） 公司网址：www.ctsec.com              华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 (31) 名称：浙商证券股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号 办公地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号 法定代表人：吴承根 客服电话：（0571）95345 公司网址：www.stocke.com.cn (32) 名称：海通证券股份有限公司 注册地址： 上海市淮海中路 98 号 办公地址：上海市广东路 689 号 法定代表人：周杰 客服电话：95553 公司网址：www.htsec.com (33) 名称：江海证券有限公司 注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路５６号 办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路５６号 法定代表人：赵洪波 客服电话：0451-85863673 公司网址：www.jhzq.com.cn (34) 名称：爱建证券有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼 法定代表人：祝健 客服电话：4001-962502 公司网站：www.ajzq.com (35) 名称：光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：刘秋明 客服电话：95525 公司网址：www.ebscn.com (36) 名称：中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市经七路 86 号 办公地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层 法定代表人：李玮 客服电话：95538 公司网址：www.zts.com.cn (37) 名称：中国中金财富证券有限公司                   华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金    注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元    办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层    法定代表人：高涛    客服电话：95532    公司网址：www.china-invs.cn    (38) 名称：联储证券股份有限公司    注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层    办公地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层    法定代表人：吕春卫    客服电话：0532-80958800    公司网址：www.lczq.com    (39) 名称：中信证券（山东）有限责任公司    注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001    办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001    法定代表人：肖海峰    客服电话：0532-85022313    公司网址：www.sd.citics.com/    (40) 名称：万和证券股份有限公司    注册地址：海口市南沙路 49 号通信广场二楼    办公地址：海口市南沙路 49 号通信广场二楼    法定代表人：甘卫斌    客服电话：0755-82830333    公司网址：http://www.vanho.cn/    基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本基金，并及时在 基金管理人网站公示。    （二）登记机构    名称：中国证券登记结算有限责任公司    住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号    法定代表人：于文强    联系人：陈文祥    电话：021-68419095    传真：021-68870311                 华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金     （三）律师事务所和经办律师     名称：上海源泰律师事务所     住所：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室     负责人：廖海     电话：（021）51150298     传真：（021）51150398     经办律师：刘佳、吴卫英     （四）会计师事务所和经办注册会计师     机构名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）     注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室     办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼     执行事务合伙人：李丹     经办注册会计师：单峰、胡莲莲     联系人：胡莲莲     联系电话：（021）23238888     传真：（021）23238800             华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 六、基金的募集   本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他 有关规定，并经 2023 年 10 月 7 日中国证监会《关于准予华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指 数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2023]2267 号）注册募集。   （一）基金类型和运作方式   基金类型：股票型指数证券投资基金   运作方式：交易型开放式   （二）基金存续期   不定期   （三）募集方式和销售场所   本基金将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售。投资者可选 择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式。   网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系 统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以 现金进行的认购；网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票 进行的认购。   投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所，或者按 基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。   基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见基金份额 发售公告。   基金管理人可以根据情况增减或变更发售代理机构，并在基金管理人网站公示。   销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认 购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的 确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。   （四）募集期限   本基金具体发售时间在基金份额发售公告中披露。根据《运作办法》的规定，如果本基 金在上述时间段内未达到基金合同生效的法定条件、或基金管理人根据市场情况需要延长基 金份额发售的时间，本基金可继续销售，但募集期自基金份额发售之日起最长不超过 3 个月。 同时也可根据认购和市场情况提前结束发售，并及时公告。   （五）募集对象   符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资 者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。                 华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金      （六）基金的最低募集份额总额及金额   本基金的募集份额总数应不少于 2 亿份，基金募集金额总额（含网下股票认购所募集的 股票市值）应不少于 2 亿元人民币。   本基金可设置募集规模上限，具体募集上限及规模控制的方案详见基金份额发售公告或 其他公告。若本基金设置募集规模上限，基金合同生效后不受此募集规模上限的限制。      （七）基金的面值   本基金基金份额初始面值为人民币 1.00 元，以初始面值发售。      （八）投资人对基金份额的认购   本基金的募集期限不超过 3 个月，自基金份额开始发售之日起计算。   本基金具体发售时间在基金份额发售公告中披露。   投资者认购本基金时需具有证券账户，证券账户是指上海证券交易所 A 股账户或基金账 户。   （1）如投资者需新开立证券账户，则应注意：   ①基金账户只能进行现金认购和基金的二级市场交易；如投资者需要使用中证 A 股指数 成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海 证券交易所 A 股账户；如投资者需要使用中证 A 股指数成份股中的深圳证券交易所上市股票 参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。   ②开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少 2 个工作日办理开户手续。   （2）如投资者已开立证券账户，则应注意：   ①如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指定 交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。   ②当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购，建议投资者在进行认购 的 1 个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。   认购费用由投资者承担，认购费率如下表所示：          认购份额 M（份）                   认购费率              M              M ≥ 500 万               1000 元/次   基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售 代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不 高于 0.50%的标准收取一定的佣金。              华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金   认购费将用于支付募集期间会计师费、律师费、登记结算费、销售费及市场推广等支出， 不计入基金资产。   （1）认购时间：详见基金份额发售公告。   （2）通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购佣金、 认购金额的计算公式为：   认购佣金＝认购份额×佣金比率   （若适用固定费用的，认购佣金＝固定费用）   认购金额＝认购份额×（1＋佣金比率）   （若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额＋固定费用）   认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。   （3）认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或 其整数倍，最高不得超过 99,999,000 份。投资者应以上海证券账户认购，可以多次认购，累 计认购份额不设上限。   （4）认购申请：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办 理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。   （5）清算交收：T 日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻 结相应的认购资金，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调 人于网上现金认购结束后的 4 日内将实际到位的认购资金划往其预先开设的基金募集专户。   （6）认购确认：在基金合同生效后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认 情况。   （1）认购时间：详见基金份额发售公告。   （2）认购金额和利息折算的份额的计算：   通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购费用、认购金 额的计算公式为：   认购费用＝认购份额×认购费率   （若适用固定费用的，认购费用＝固定费用）   认购金额＝认购份额×（1＋认购费率）   （若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用）   净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/基金份额面值   其中：   认购费用由基金管理人在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。   通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理机构进行网上 现金认购的认购金额的计算。   （3）认购限额：网下现金认购以基金份额申请。   投资者以上海证券账户通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为 1,000                华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 份或其整数倍，投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在 5 万份以上 （含 5 万份）。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。     （4）认购手续：投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认 购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。     （5）清算交收：     通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人进行有效认购款项的清算交收。 通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由登记机构进行有效认购款项的清算交收。     （6）认购确认：在基金合同生效后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认 情况。     （1）认购时间：详见基金份额发售公告。     （2）认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是中证 A 股指 数成份股和已公告的备选成份股（具体名单以发售公告为准）。单只股票最低认购申报股数 为 1,000 股，超过 1,000 股的部分须为 100 股的整数倍。投资者应以 A 股账户认购，可以多次 提交认购申请，累计申报股数不设上限。     （3）认购手续：投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手 续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后不得撤销。     （4）特殊情形     特殊情形包括但不限于以下几种情况： 波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少 3 个 工作日公告限制认购规模的个股名单。 股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。     （5）清算交收：发售机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人，网 下股票认购最后一日，基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。登记机构根据基金管 理人提供的确认数据将投资者账户内相应的股票进行冻结。基金募集期结束后，基金管理人 根据发售机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的认购费用\佣金，并从投资者的 认购份额中扣除，为发售机构增加相应的基金份额。登记机构根据基金管理人提供的投资者 净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记，并根据基金管理人确认的认购申请股 票数据，按照交易所和登记机构的规则和流程，最终将投资者申请认购的股票过户到基金的 证券账户。     （6）认购份额的计算公式：                   n                 ?i =1     投资者的认购份额＝           (第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数 量)/1.00              华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金    其中， i≦500。 行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两 位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。    若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、 送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资者获得了相应的权益，基金管理人将按如下方 式对该股票在网下股票认购日的均价进行调整：    ①除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息    ②送股：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/（1+每股送股比例）    ③配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+每股配 股比例）    ④送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+ 每股送股比例+每股配股比例）    ⑤除息且送股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息）/ （1＋每股送股比例）    ⑥除息且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例－每股 现金股利或股息）/（1＋每股配股比例）    ⑦除息、送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例- 每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例）    ①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为：    qmax 为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量，Cash 为网上现金认购和网下现 金认购的合计申请数额，pjqj 为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个 股以外的其他个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积，w 为该股按均价计 算的其在网下股票认购期最后一日中证 A 股指数中的权重（认购期间如有中证 A 股指数调整 公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及中证 A 股指数编制规则计算调整后的 中证 A 股指数构成权重，并以其作为计算依据），p 为该股在网下股票认购期最后一日的均 价。    如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则按照各 投资者的认购申报数量同比例收取。    ②若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司 法执行，基金管理人将根据登记机构发送的解冻数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。    （7）特别提示：投资人应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购，并及时履                 华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。    （九）募集期认购资金、股票及利息的处理方式    基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。    通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基 金份额归投资者所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；网上现金认购和通过发售 代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产 生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。    募集的股票由登记机构予以冻结，于基金募集期结束后过户至预先开立的专门账户。对 于用于认购本基金的股票，在冻结期间的权益归投资者所有。    （十）发行联接基金、增设新的份额类别或开通场外申购、赎回等相关业务    在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可根 据基金发展需要，募集并管理以本基金为目标 ETF 的一只或多只联接基金，或为本基金增设 新的份额类别，或开通场外申购、赎回等相关业务并制定、公布相应的交易规则等，而无需 召开基金份额持有人大会审议。    （十一）募集结果    本基金募集工作已于 2023 年 10 月 25 日顺利结束。经普华永道中天会计师事务所(特殊普 通 合 伙 )验 资 ，本 次 募集的 有 效 净 认购 金 额为 635,421,000.00 元 人 民币 ，折 合 基 金 份额 基金份额 0.00 份。本次募集资金已于 2023 年 10 月 30 日划入本基金的基金托管人招商银行股 份有限公司在招商银行股份有限公司开立的基金托管专户。    本次募集有效认购户数为 5,101 户，按照每份基金份额发售面值 1.00 元人民币计算，本次 募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计 635,421,000.00 份，已分别计入各基金份额持有 人的基金账户，归各基金份额持有人所有。按照有关法律规定，本基金募集期间的信息披露 费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。    根据《基金法》、《运作办法》和《基金合同》、《招募说明书》的有关规定，本基金 募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于 2023 年 10 月 理本基金。             华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 七、基金合同的生效   （一）基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金 额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的 条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售， 并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金 备案手续。   基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会 书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认 文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专 门账户，网下股票认购募集的股票予以冻结，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。   （二）基金合同不能生效时募集资金及股票的处理方式   如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 同时将已冻结的股票解冻； 基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。   （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模   基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净 值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现基金 份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据基金合同 的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人大会。   法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。            华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 八、基金份额折算与变更登记  基金份额折算是指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按 照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值。基金份额折算由基金管理人向登记机构申请 办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。  本基金存续期间，基金管理人可根据实际需要对基金份额进行折算，并根据相关法规规 定进行信息披露。  如未来本基金增加基金份额的类别，基金管理人在实施份额折算时，可对全部份额类别 进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。基金管理人将采取措施确保各 类别基金份额的平等权利，具体处理措施以届时公告为准。  基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生 调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金 份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响（除因尾数处理而产生的损益外），无需召 开基金份额持有人大会审议。  如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。  基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。             华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 九、基金份额的上市交易   （一）基金份额上市   基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金 上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市：   基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交 易所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少 3 个工作日发布基金份额上市交易公告书及 其提示性公告。   （二）基金份额的上市交易   本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务 实施细则》等有关规定。   （三）终止上市交易   基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并 报中国证监会备案：   基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起依照《信息披露办法》 的规定发布基金终止上市公告。   若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金终止上市的，本基金将由交易型开放式指数基金 变更为跟踪标的指数的非上市开放式指数基金，无需召开基金份额持有人大会审议。若届时， 基金管理人已有跟踪该标的指数的指数基金，则基金管理人将本着维护投资人合法权益的原 则，履行适当的程序后与该指数基金合并或者选取其他合适的指数作为标的指数。   （四）基金份额参考净值的计算与公告   基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购、赎回清单，基金管理人或基金管理人 委托的指数服务机构在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据， 计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所 对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。           华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金   基金份额参考净值=（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回清单中退补现 金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数 量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之 和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额。 整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。   （五）在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以申请在包 括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。   （六）相关法律法规、中国证监会、登记机构及上海证券交易所对基金上市交易的规则 等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须 召开基金份额持有人大会。   （七）若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功 能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能，无需召开基金份额持有人大会。             华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 十、基金份额的申购与赎回   （一）申购与赎回的场所  投资者应当在申购赎回代理券商的营业场所按申购赎回代理券商提供的方式办理基金的 申购和赎回。  基金管理人将在开始申购、赎回业务前在基金管理人网站公示申购赎回代理券商的名单， 并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。   （二）申购与赎回办理的开放日及时间  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。  基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他 特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前 依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。  基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。  基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎 回开始公告中规定。  在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。  本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办 理申购、赎回。  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。   （三）申购与赎回的原则 权益不受损害并得到公平对待。  基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。            华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金   （四）申购与赎回的程序   投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申 购或赎回的申请。投资者申购本基金，须根据申购、赎回清单备足申购对价。投资者提交赎 回申请时，其必须有足够的基金份额余额和现金。   基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对 价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的 现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。   申购赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表申购赎 回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、 赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。   投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。   本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的 清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。   投资者 T 日申购成功后，登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金份 额的交收登记以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收与现金差额的清算；在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。   投资者 T 日赎回成功后，登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金份 额的注销以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。   如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据相关业务规 则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。   登记机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益 的前提下，对申购和赎回的程序进行调整，并于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规 定在规定媒介上予以公告。   （五）申购和赎回的数额限制 回单位请参考届时发布的申购、赎回相关公告以及申购赎回清单。基金管理人可根据基金运 作情况、市场变化以及投资者需求等因素，对基金的最小申购赎回单位进行调整并提前公告。 当采取设定单一投资者申购份额上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量 基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施 对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。             华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。   （六）申购和赎回的对价、费用 对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金 替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回 的基金份额数额确定； 资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当 延迟计算或公告； 市前公告； 金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。   （七）申购赎回清单的内容与格式   T 日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数 据、现金替代、T 日预估现金部分、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。   组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申 购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。   现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组 合证券中部分证券的一定数量的现金。   （1）现金替代分为 4 种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为 “允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）。   禁止现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券 不允许使用现金作为替代。   可以现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购基金份额时，允许使用现金作为 全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。   必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用 固定现金作为替代。   退补现金替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券 必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。   本基金如有投资北交所上市成份股，可参照深交所上市的成份股进行现金替代。   （2）可以现金替代            华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金   ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入 的证券。目前仅适用于中证 A 股指数中的上交所股票。   ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：   替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例）   其中，“该证券参考价格”为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易 所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。   收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易 后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操 作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如 果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额； 如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠 缺的差额。   ③替代金额的处理程序   T 日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。   在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2’日）内，基金管理人 将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。   T＋2’日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本 （包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未 能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2’日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者 应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低 于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计 算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。   若现金替代日（T 日）后至 T+2’日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交易日）期间 发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。   T+2’日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基金管理人将 应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清 算交收将于此后 3 个工作日内完成。   ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用 可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算 公式为：                     n                     ? 第i只替代证券的数量 ? 该证券参考价格 ?100%         现金替代比例（%）                 =   i=1                           申购基金份额 ? 基金份额参考净值（IOPV）   其中，“基金份额参考净值（IOPV）”为本基金前一交易日除权除息后的收盘价，“该证券 参考价格”为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所基金份额参考净值 计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的基金份额参考净值为准。             华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金   （3）必须现金替代   ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券以 及处于停牌的股票。   ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的 一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券 的数量乘以其调整后 T 日开盘参考价。   （4）退补现金替代   ①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于中证 A 股指数中深交所股票。   ②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为：   申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×（1+现金替代溢价比 例）；   赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×（1-现金替代折价比 例）。   ③替代金额的处理程序   对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券， 基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考 价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例， 并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管 理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基 金管理人将向投资者收取欠缺的差额。   对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代折价的原因是，对于使用现金替代的证券， 基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考 价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代折价比例， 并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管 理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基 金管理人将向投资者收取多支付的差额。   其中，调整后 T 日开盘参考价主要根据指数服务机构提供的标的指数成份证券的调整后 开盘参考价确定。   基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买 入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖 出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易，基金管理人在 T 日后被替代的成份证券有正常 交易的 2 个交易日（简称为 T+2’日）内完成上述交易。   时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺 序按照上交所确认申购赎回的时间确定。   实时申报的原则为：基金管理人在深交所连续竞价期间，根据收到的上交所申购赎回确 认记录，在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交易指令。            华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金   T 日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资 者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包 括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项； 按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即 按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用） 的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T 日后基金 管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资 者应补交的款项。   T+2’日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本 （包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款 项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 （包括买入价格与交易费用）加上按照 T+2’日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的 差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。   T+2’日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入 （卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项； 若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出 价格扣除交易费用）加上按照 T+2’日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确 定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低 于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用） 加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购 投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入 （卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的 差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   若现金替代日（T 日）后至 T+2’日期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则 进行相应调整。   T+2’日后第 1 个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购 赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。   预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、 赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。   T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金部分。其计算公式为：   T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必 须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券调整 后 T 日开盘参考价相乘之和＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整 后 T 日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后             华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 T 日开盘参考价相乘之和）   其中，该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据指数服务机构提供的标的指数成份证券的 调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、 赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负 或为零。   T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为：   T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金 替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之 和＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和+申购、赎回清单 中禁止现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和）   T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交 收。   现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资 者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的 基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的 基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应 的现金。   申购、赎回清单的格式举例如下：   基本信息 最新公告日期                     20**年*月*日 基金名称                       华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基                            金 基金管理公司名称                   华泰柏瑞基金管理有限公司 一级市场基金代码 现金差额（单位:元） 最小申购、赎回单位资产净值（单位:元） 基金份额净值（单位:元） 预估现金部分（单位:元） 现金替代比例上限 是否需要公布 IOPV 最小申购、赎回单位（单位:份） 申购、赎回的允许情况   成份股信息内容  股票代码    股票简称     股票数量   现金替代标志   现金替代溢价比例   固定替代金额             华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金   说明：申购赎回清单的格式可根据上海证券交易所的系统升级相应调整，具体格式以上 海证券交易所提供的清单模版为准。   （八）拒绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 申请。 产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂 停接受基金申购申请。 系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 编制错误或 IOPV 计算错误。 数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。   发生上述除第 4 项暂停申购情形且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管 理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被 拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业 务的办理。   （九）暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形   发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价： 申请或延缓支付赎回对价。 接受基金份额持有人的赎回申请。             华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延 缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。 编制错误或 IOPV 计算错误。   发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价时，基金管理人应按 规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付。在暂停赎回的情况消 除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。   （十）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 公告。 迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停 公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。   （十一）其他申购赎回方式 具体情况，在履行适当程序后，开通本基金的场外申购赎回等业务，场外申购赎回的具体办 理方式等相关事项届时将另行公告。 制定并依照《信息披露办法》的有关规定及时公告。 回方式开始执行前的至少三个工作日予以公告。 协议，并报中国证监会备案。 资者，基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下， 安排专门的申购赎回方式，并于新的申购赎回方式开始执行前另行公告。   （十二）联接基金的特殊申购   若基金管理人推出以本基金为目标 ETF 的联接基金，本基金可根据实际情况需要向本基 金的联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。具体见更新的招募说明书或相关公告。   （十三）基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接          华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。  继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法 人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。   （十四）基金的转托管  基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。   （十五）基金的冻结和解冻  基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。   （十六）基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的 前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，并在新的申购、赎回安排 实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。   （十七）基金清算交收与登记模式的调整或新增  本基金获批后，若上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交易型开放式 指数证券投资基金调整清算交收与登记模式、推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、 赎回方式，基金管理人有权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本 基金的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，届时将发布公告予以披露并对本基 金的招募说明书予以更新，无需召开基金份额持有人大会审议。              华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 十一、基金的投资   （一）投资目标   紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。   （二）投资范围   本基金以标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）为主要投资对象。此外，为更 好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括创业板以及其他经中国证监会 核准或注册发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公 司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、 超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指 期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规 定）。   本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。   本基金投资标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于基金资产净值 的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。   如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后， 可以调整上述投资品种的投资比例。   （三）投资策略   本基金主要采用抽样复制法跟踪标的指数。抽样复制依托量化投资平台，利用长期稳定 的风险模型，以“跟踪误差最小化“为优化目标创建组合，从而实现对标的指数的紧密跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争做到日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不 超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。   本基金将根据投资目标，在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审 慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化。   本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策 等因素对债券的影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走势，构建债券投资组合，以 保证基金资产流动性，并降低组合跟踪误差。   其中可转换债券和可交换债券，结合了权益类证券与固定收益类证券的特性，具有下行 风险有限同时可分享基础股票价格上涨的特点。本基金将评估其内在投资价值，结合对可转             华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 换债券、可交换债券市场上的溢价率及其变动趋势、行业资金的配置以及基础股票基本面的 综合分析，最终确定其投资权重及具体品种。   本基金投资股指期货时，将严格根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性 风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要采用流动性好、交易活跃的合 约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，力争利用股指期货的杠杆作用，降 低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。   资产支持证券为本基金的辅助性投资工具，本基金将采用久期配置策略与期限结构配置 策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、 流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。   本基金还可以参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务，将综合考虑融资 成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同 时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。   本基金参与转融通证券出借业务，将综合分析市场情况、投资者结构、基金历史申赎情 况、出借证券流动性情况等条件，合理确定转融通证券出借的范围、期限和比例。   （四）投资限制   基金的投资组合应遵循以下限制：   （1）本基金投资标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于基金资产 净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；   （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低 于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值 的 10％；   （4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；   （5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证 券规模的 10％；   （6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超 过其各类资产支持证券合计规模的 10％；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产 支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月 内予以全部卖出；   （8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金 所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；            华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证 券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该 比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；   （10）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；   （11）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；   （12）本基金参与股指期货投资，需遵循下述比例限制： 超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债 券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 市值的 20%； 交易日基金资产净值的 20%； 合基金合同关于股票投资比例的有关约定；   （13）本基金可参与融资业务，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他 有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；   （14）本基金参与转融通证券出借业务，需遵循下述比例限制： 券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；   因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；   （15）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行，与内地上市交易 的股票合并计算；   （16）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%，但本基金 跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制；   （17）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%， 但本基金跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制；   （18）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得 超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；但本基金跟踪标的指数的指数化              华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 投资部分不计入本项限制；   （19）法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。   除上述（2）、（7）、（9）、（10）、（14）情形之外，因证券、期货市场波动、证券 发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理 人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日 内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。   基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托 管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。   法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。   为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：   （1）承销证券；   （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；   （3）从事承担无限责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；   （5）向其基金管理人、基金托管人出资；   （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；   （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。   上述禁止行为是基于基金合同生效时法律法规而约定，如法律法规或监管部门取消或变 更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限 制或以变更后的规定为准。   基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益 冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先 得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审 议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   （五）标的指数   本基金的标的指数为中证 A 股指数。   中证 A 股指数选取上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所市场符合条件的 A 股作为指数样本，反映 A 股价格的整体表现。   未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致 使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形               华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作 方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行 表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。      自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投 资运作。      本基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制 机构暂未作出调整的，基金管理人将按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时 对相关成份股进行调整。      （六）业绩比较基准      本基金的业绩比较基准为中证 A 股指数收益率。本基金标的指数变更的，相应更换基金 名称和业绩比较基准，并在报中国证监会备案后及时公告。      （七）风险收益特征      本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基 金和货币市场基金。      本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用抽样复制策略，跟踪中证 A 股指数，具有 与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。      （八）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 有人的利益； 当利益。      （九）基金投资组合报告      投资组合报告截止日为 2024 年 06 月 30 日，本报告财务资料未经审计师审计。                                                  占基金总资产的比例 序号            项目                金额（元）                                                     （%）       其中：股票                     108,264,493.61          90.00       其中：债券                                  -              -             资产支持证券                           -              -                 华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金    其中：买断式回购的买入返售金融                                     -                        -    资产   注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。                                                 占基金资产净值比例 代码            行业类别         公允价值（元）                                                     (%)     A   农、林、牧、渔业                   1,068,871.00          0.89     B   采矿业                        5,705,189.00          4.76     C   制造业                       64,322,590.14         53.68         电力、热力、燃气及水生产     D                        4,107,770.00                 3.43         和供应业     E   建筑业                  1,618,708.00                 1.35     F   批发和零售业               1,301,399.80                 1.09     G   交通运输、仓储和邮政业          3,415,128.00                 2.85     H   住宿和餐饮业                 140,742.00                 0.12         信息传输、软件和信息技术     I                        6,120,670.33                 5.11         服务业     J   金融业                 14,891,354.60                12.43     K   房地产业                 1,558,325.00                 1.30     L   租赁和商务服务业               878,385.00                 0.73     M   科学研究和技术服务业           1,478,958.10                 1.23         水利、环境和公共设施管理     N                          121,880.00                 0.10         业         居民服务、修理和其他服务     O                                   -                    -         业     P   教育                      47,736.00                 0.04     Q   卫生和社会工作                470,910.00                 0.39     R   文化、体育和娱乐业              650,581.00                 0.54     S   综合                      83,776.00                 0.07         合计                 107,982,973.97                90.11       注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。                                                  占基金资产净值比例 代码            行业类别         公允价值（元）                                                      (%) A        农、林、牧、渔业                            -               - B        采矿业                                 -               - C        制造业                        254,576.34            0.21          电力、热力、燃气及水生产 D          和供应业                                -               - E        建筑业                                 -               - F        批发和零售业                              -               - G        交通运输、仓储和邮政业                         -               - H        住宿和餐饮业                              -               - I        信息传输、软件和信息技术                23,352.30            0.02                华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金     服务业 J   金融业                                         -               - K   房地产业                                        -               - L   租赁和商务服务业                                    -               - M   科学研究和技术服务业                                  -               - N   水利、环境和公共设施管理     业                                  3,591.00              0.00 O   居民服务、修理和其他服务     业                                        -                  - P   教育                                       -                  - Q   卫生和社会工作                                  -                  - R   文化、体育和娱乐业                                -                  - S   综合                                       -                  -     合计                              281,519.64               0.23   注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。     注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。                                                     占基金资产净值比例 序号   股票代码      股票名称   数量（股） 公允价值（元）                                                        （%）     注：上述股票价值不包括可退替代估增。                                                     占基金资产净值比例 序号   股票代码      股票名称   数量（股） 公允价值（元）                                                        （%）     注：上述股票价值不包括可退替代估增。     注：本基金本报告期末未持有债券。     注：本基金本报告期末未持有债券。                 华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金    注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。    注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。    注：本基金本报告期末未持有权证。                     持仓量（买/                  公允价值变动  代码       名称                  合约市值(元)                       风险说明                       卖）                     （元）  IC2409  中证 500              2 1,950,080.00   -68,160.00      -          股指期货  IF2409 沪深 300     4 4,108,320.00             -57,780.00      -          股指期货  IM2409 中证 1000    4 3,824,160.00             -124,720.00     -          股指期货 公允价值变动总额合计（元）                                                -250,660.00 股指期货投资本期收益（元）                                                -421,050.21 股指期货投资本期公允价值变动（元）                                             -46,500.00    本报告期内，基金投资股指期货的目的是为了提升基金的流动性水平，以及在期货贴水 时作为现货的替代。    注：本基金本报告期末未持有国债期货。    注：本基金本报告期末未持有国债期货。    注：本基金本报告期末未持有国债期货。 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形    报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。    基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。  序号            名称                            金额（元）               华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 ①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 ②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明                       流通受限部分的公 占基金资产净                流通受限情况 序号   股票代码      股票名称                        允价值（元）             值比例（%）       说明 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。                   华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 十三、基金的业绩                                                   业绩比较                                  份额净值    业绩比较                         份额净值                      基准收益         阶段                       增长率标    基准收益             ①-③      ②-④                         增长率①                      率标准差                                   准差②     率③                                                    ④  自基金合同生效起至今             -8.82%   1.14%   -9.91%   1.17%   1.09%    -0.03% 注：1、图示日期为 2023 年 10 月 30 日至 2024 年 6 月 30 日。 金的各项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。            华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 十四、基金的财产   （一）基金资产总值  基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产 的价值总和。   （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。   （三）基金财产的账户  基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。   （四）基金财产的保管和处分  本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保 管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基 金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。  基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。             华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 十五、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要 对外披露基金净值的非交易日。   （二）估值对象   基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约和银行存款本息、 应收款项、其它投资等资产及负债。   （三）估值原则   基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、 监管部门有关规定。 会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的 报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的， 应对报价进行调整，确定公允价值。   与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并 在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不 应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输 入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使 用不可观察输入值。 整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。   （四）估值方法   交易所上市的权益类证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行机构未 发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品 种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。           华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金  （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；  （2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本估值；  （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发 行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新 发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公 允价值。  （1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方 估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。  （2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估 值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值。  对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间 选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值，同 时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未行 使回售权的，按照长待偿期所对应的价格进行估值。  （3）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转股权的债 券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的债券，选取估值 日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。  （4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在当前情况下适 用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 行估值，确保估值的公允性。 据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 定估值。  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 双方协商解决。  根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方                华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算 结果对外予以公布。      （五）估值程序 计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的 净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。   基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送 基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。      （六）估值错误的处理   基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错 误。   基金合同的当事人应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或 投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接经济损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承 担赔偿责任。   上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。   （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方， 及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认，确保估值错误已得到更正。   （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估 值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。   （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责 任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造 成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的 赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得             华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上 已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。   （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。   估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估 值错误的责任方；   （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；   （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损 失；   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进 行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。   （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。   （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国 证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会 备案。   （3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金 管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：   ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在 平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持 有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。   ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此给基金份额 持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或 基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。   ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对， 尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对 外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。   ④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致 基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。   （4）前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业另有通行做法， 双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。      （七）暂停估值的情形             华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂 停估值；      （八）基金净值的确认  用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基 金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金 净值予以公布。      （九）特殊情况的处理 资产估值错误处理； 三方估值机构等机构发送的数据错误、遗漏，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金 管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施 进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免 除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影 响。            华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 十六、基金的收益与分配   （一）基金收益分配原则 益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不 须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值；   在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下，基金管 理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。   （二）基金收益分配数额的确定原则   基金收益评价日本基金相对标的指数的超额收益率＝基金累计报酬率 - 标的指数同期累计 报酬率 益分配比例。 第 4 位舍去。   （三）收益分配方案   基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式 等内容。   （四）收益分配方案的确定、公告与实施   本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介公告。   （五）收益分配中发生的费用   基金收益分配时发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。             华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 十七、基金的费用与税收   （一）基金费用的种类   （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为每日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双 方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为每日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双 方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。   上述“（一）基金费用的种类”中第 3－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用 实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。   （三）不列入基金费用的项目   下列费用不列入基金费用：                华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 支； 失；      （四）基金税收  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财 产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关 税收征收的规定代扣代缴。  本基金支付给基金管理人、基金托管人的各项费用均为含税价格，具体税率适用中国税 务主管机关的规定。            华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 十八、基金的会计与审计   （一）基金会计政策 下原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度； 照有关规定编制基金会计报表； 确认。   （二）基金的年度审计 规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。          华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 十九、基金的信息披露   （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流 动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变 化时，本基金从其最新规定。   （二）信息披露义务人  本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。  本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国 证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明 性和易得性。  本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合 中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互 联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照基金合同约定 的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。   （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：   （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义 务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。  本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。   （五）公开披露的基金信息  公开披露的基金信息包括：  （1）基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会 召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。  （2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服 务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三              华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更 的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。   （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活 动中的权利、义务关系的法律文件。   （4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概 要信息。基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三 个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点； 基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的， 基金管理人不再更新基金产品资料概要。   基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上，将基金招募说明书、基金产品 资料概要、基金合同和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金 销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在规定网站 上。   基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明 书的当日登载于规定媒介上。   基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日（若遇法定节假日规定报刊休刊，则 顺延至法定节假日后首个出报日。下同）在规定报刊和规定网站上登载基金合同生效公告。   基金建仓期结束后，基金管理人确定基金份额折算日，并应当依照《信息披露办法》的 有关规定将基金份额折算日公告登载于规定媒介上。   基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人应当依照《信 息披露办法》的有关规定将基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。   基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易 3 个工作 日前，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交易公告书提示性公告登载 在规定报刊上。   基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前且基金份额未上市交易的，基金 管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在开始办理基金份额申购或者赎回后或基金份额上市交易后，基金管理人应当在不晚于 每个开放日/交易日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日/交易 日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度 最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。             华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金   基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回对 价的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查 阅或者复制前述信息资料。   在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过基金销售 机构网站或营业网点以及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。   基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载 在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报 告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。   基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登 载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。   基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告 登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。   基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度 报告。   如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披 露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有 风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分 析等。   本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关规定编制 临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。   前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件：   （1） 基金份额持有人大会的召开及决定的事项；   （2） 基金终止上市交易、基金合同终止、基金清算；   （3） 转换基金运作方式、基金合并；   （4） 更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；   （5） 基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6） 基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；   （7） 基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；   （8） 基金募集期延长或提前结束募集；              华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金   （9） 基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发 生变动；   （10） 基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管 人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；   （11） 涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12） 基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政 处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重 大行政处罚、刑事处罚；   （13） 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制 人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大 关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；   （14） 基金收益分配事项；   （15） 管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；   （16） 基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五；   （17） 本基金开始办理申购、赎回；   （18） 本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；   （19） 本基金推出新业务或服务；   （20） 基金交易停牌或复牌、暂停上市、恢复上市；   （21） 发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项；   （22） 连续 30 个/40 个/45 个工作日，基金资产净值低于 5000 万元或基金份额持有人数 量低于 200 人；   （23） 基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重 大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。   在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份 额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息 披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告基金上市交易的 证券交易所。   基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。   基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在 规定报刊上。   基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等 文件中披露基金参与融资交易和转融通证券出借业务情况，包括投资策略、业务开展情况、 损益情况、风险及其管理情况等，并就转融通证券出借业务在报告期内涉及的重大关联交易            华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 事项做详细说明。   基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等 文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分 揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。   基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券 市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报 告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按 市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。   （六）信息披露事务管理   基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人 员负责管理信息披露事务。   基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则等法规以及证券交易所的自律管理规则的规定。   基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理 人编制的基金净值信息、基金份额申购赎回对价、基金定期报告、更新的招募说明书、基金 产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人 进行书面或电子确认。   基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、 基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信 息的真实、准确、完整、及时。   基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共 媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介、基金上市交易的证券交易所网站披露 信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。   为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应 当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。   基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提 下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。 前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。   （七）信息披露文件的存放与查阅   依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信 息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。         华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 （八）暂停或延迟披露基金信息的情形 （九）本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。            华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 二十、基金的风险揭示  投资于本基金的主要风险包括：   （一）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险  标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场 的平均回报率可能存在偏离。   （二）标的指数波动的风险  标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理 和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   （三）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险  以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 离度与跟踪误差。 使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的 跟踪程度。 有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成 的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等， 由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。   （四）跟踪误差控制未达约定目标的风险  本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内， 但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与 指数价格走势可能发生较大偏离。                华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金      （五）成份股停牌的风险   标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险： 市场价格的折溢价水平； 照约定方式进行结算（具体见招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”之“（七）申购赎 回清单的内容与格式”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离 度和跟踪误差； 取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回份额 上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分 ETF 份额的风险。      （六）标的指数变更的风险   尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标 的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征 将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。      （七）指数编制机构停止服务的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种 原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定，召集基金份额持有人大会进 行表决。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金 合同等风险。基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同直接终 止。   自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按 照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基 金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差 异，影响投资收益。      （八）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险   尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范 围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情 形，即存在价格折溢价的风险。      （九）参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险   基金管理人或者基金管理人委托的指数服务机构在开市后根据申购、赎回清单和组合证 券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券             华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 交易所发送，由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算可能出现错误，投资者若参考 IOPV 进 行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。   （十）退市风险   因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前 终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。   （十一）投资者申购失败的风险   本基金的申购、赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替代 比例上限，因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无 法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。   （十二）投资者赎回失败的风险   投资者在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价，可能导致 赎回失败的情形。   基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能导 致投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎 回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。   （十三）退补现金替代方式的风险   本基金在申购赎回环节新增了“退补现金替代”方式，该方式不同于现有其他现金替代方 式，可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性，从而间接影响本基金二级市场价格的折 溢价水平。极端情况下，如果使用“退补现金替代”证券的权重增加，该方式带来的不确定性 可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水平。   基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保证，现金替代 退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因技术系统、通讯链路或其 他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”原则对“退补现金替代”的证券进行处 理，投资者的利益可能受到影响。   （十四）基金份额赎回对价的变现风险   本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股 流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。   （十五）第三方机构服务的风险   本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：            华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 因），导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的 风险。 资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来交易方式调整的风险。同样的风险还 可能来自于证券交易所及其他代理机构。 导致基金或投资者利益受损的风险。   （十六）管理风险与操作风险   基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部控 制等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、对主要业务人员过度依 赖等可能会产生影响投资者利益的风险。   相关当事人在业务各环节操作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作 失误或违反操作规程等引致风险，例如，申购、赎回清单编制错误、越权违规交易、欺诈行 为及交易错误等风险。   （十七）技术风险   在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技术系统的故障或差 错导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券交易 所、登记机构及销售代理机构等。   （十八）流动性风险   流动性风险是指因市场交易量不足，导致不能以适当价格及时进行证券交易的风险，或 基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本基金是开放式基金，基金规模将随 着基金投资人对基金份额的申购和赎回而不断变化。基金投资人的连续大量赎回可能使基金 资产难以按照预先期望的价格变现，而导致基金的投资组合流动性不足；或者投资组合持有 的证券由于外部环境影响或基本面发生重大变化而导致流动性降低，造成基金资产变现的损 失，从而产生流动性风险。   （1）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资对象是中证 A 股指数的成份 股及备选成份股（均含存托凭证），投资标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）的 比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。   中证 A 股指数选取上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所市场符合条件的 A 股作为指数样本，反映 A 股价格的整体表现。综合评估在正常市场环境下，本基金的流动性 良好。   （2）本基金实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响   基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法             华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作 为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不限于：   具体措施可详见基金合同“第八部分 基金份额的申购与赎回”部分的相关内容，以及招 募说明书“十、基金份额的申购与赎回”部分的相关内容。 在特定情形下，因采取上述措施， 本基金可能无法及时满足所有投资者的赎回申请，投资者收到赎回对价的时间也可能晚于预 期。   （3）对 ETF 基金投资人而言，ETF 可在二级市场进行买卖，因此也可能面临因市场交易 量不足而造成的流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。      （十九）资产支持证券的投资风险   资产支持证券为本基金的辅助性投资工具。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流 动性风险、信用风险、提前偿付风险等风险。本基金将结合定量分析和定性分析的方法，在 预期风险可控的前提下，谨慎配置相对风险较低、投资价值较高的资产支持证券。      （二十）股指期货的投资风险   本基金可投资于股指期货。股指期货是一种挂钩股票指数的金融衍生工具，带有一定的 投资杠杆，可放大指数的损益；同时，股指期货可进行反向卖空交易。因此，其投资风险高 于传统证券。本基金将以套期保值为目的，严格遵守法律法规规定和基金合同约定的投资比 例，控制股指期货的投资风险。      （二十一）存托凭证的投资风险   本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、 创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险，包括但不限于：存托凭证持有人 与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托 凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束 存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有 人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息 披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他 风险。      （二十二）融资及转融通业务的风险   本基金可参与融资及转融通证券出借业务。融资及转融通证券出借业务的风险包括但不 限于流动性风险、信用风险、市场风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响           华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 和损失。其中，转融通证券出借业务的流动性风险是指基金面临大额赎回时可能因证券出借 原因无法及时变现支付赎回对价的风险；信用风险是指证券出借对手方无法及时归还证券， 无法支付相应权益补偿及借券费用的风险；市场风险是指证券出借期间无法正常处置该证券 的风险。   基金管理人将遵守审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防范 和控制风险。   （二十三）基金合同自动终止的风险   基金合同生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净 值低于 5000 万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召 开基金份额持有人大会。因此，基金份额持有人将可能面临基金合同自动终止的风险。   （二十四）不可抗力   战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理人、基金托 管人、证券交易所、登记机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法正常工作，从而影响基 金的各项业务按正常时限完成。           华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算   （一）基金合同的变更 事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基 金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中 国证监会备案。 《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。   （二）基金合同的终止事由  有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止： 接的； 的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有 人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的； 元情形的；   （三）基金财产的清算 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金 财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。  （1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作清算报告；  （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律             华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 意见书；   （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 现的，清算期限相应顺延。   （四）清算费用   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清算剩余资产的分配   依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。   （六）基金财产清算的公告   清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小 组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公 告登载在规定报刊上。   （七）基金财产清算账册及文件的保存   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规的规定。             华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 二十二、基金合同的内容摘要   （一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务  （1）依法募集资金；  （2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产；  （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；  （4）销售基金份额；  （5）按照规定召集基金份额持有人大会；  （6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了基金合同 及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者 的利益；  （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；  （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；  （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合 同规定的费用；  （10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；  （11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；  （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利；  （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通业务；  （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为；  （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务 的外部机构；  （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、非交 易过户、转托管等业务规则；  （17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。  （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；  （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管 理和运作基金财产；  （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证           华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何 第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；   （7）依法接受基金托管人的监督；   （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购和赎回对价的方法符合基金合 同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的对 价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；   （10）编制季度报告、中期报告和年度报告；   （11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；   （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合 同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；但因监管 机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情 况除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；   （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金 托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；   （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保 存期限不低于法律法规的规定；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者 能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成 本的条件下得到有关资料的复印件；   （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；   （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人；   （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承 担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；   （21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基 金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；   （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任；   （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；   （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理 人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退 还基金认购人，同时将已冻结的股票解冻；   （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；             华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金  （26）建立并保存基金份额持有人名册；  （27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。  （1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；  （2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；  （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家法 律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，有权呈报中国证监会， 并可采取必要措施保护基金投资者的利益；  （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户、为基金办理 证券交易资金清算；  （5）提议召开或召集基金份额持有人大会；  （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；  （7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。  （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；  （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基 金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；  （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产 的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所 托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资 金划拨、账册记录等方面相互独立；  （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何 第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；  （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；  （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约定， 根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；  （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金 信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；但因监管机构、司法机关等有权机关的要求， 或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外；  （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回 对价的现金部分；  （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；  （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理 人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合 同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；  （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不低于法 律法规的规定；          华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金  （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；  （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；  （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的 现金部分；  （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基 金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；  （16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；  （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；  （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监 督管理机构，并通知基金管理人；  （19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任 而免除；  （20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人 因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；  （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；  （22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 于：  （1）分享基金财产收益；  （2）参与分配清算后的剩余基金财产；  （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；  （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；  （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使 表决权；  （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；  （7）监督基金管理人的投资运作；  （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或 仲裁；  （9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 于：  （1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件；  （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做 出投资决策，自行承担投资风险；  （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；  （4）交纳基金认购、申购对价及法律法规和基金合同所规定的费用；  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；           华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金  （6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；  （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；  （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；  （9）遵守基金管理人、销售机构、证券交易所和登记机构的相关交易及业务规则；  （10）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则  基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。  鉴于本基金和本基金的联接基金的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的 联接基金的份额直接参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会表决。在计算参会 份额和计票时，联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在 本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额 持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保 留到整数位。  联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本 基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托 以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。  联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有 人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接基 金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基金 管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。  本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构，如今后设立基金份额持有人大会的日常 机构，日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。  （1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法律法规、 中国证监会和基金合同另有规定的除外：           华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会；   （2）在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影 响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人 大会： 式、调整基金份额类别； 合同进行修改； 事人权利义务关系发生变化； 转托管等业务的规则；   （1）除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集；   （2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；   （3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集， 基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合；   （4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金 份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金 份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书 面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议 的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起   （5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上            华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 （含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额 持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、 干扰；   （6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。   （1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在规定媒介公告。基金 份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 送达时间和地点；   （2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面 表决意见寄交的截止时间和收取方式。   （3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计 票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的 计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。   基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。   （1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人 或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行 基金份额持有人大会议程： 凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并且持 有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日 代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公 告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金           华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份 额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。   （2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会 公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或 大会公告载明的其他方式进行表决。   在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 告； 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为 召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有 人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表 决效力； 金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面意 见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金 总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个 月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表 出具书面意见； 代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基 金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定， 并与基金登记机构记录相符。   （3）在法律法规及监管机构允许的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其 他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他监管机构允许的方式进行表 决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。   （4）基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、 电话或其他监管机构允许的方式，具体方式在会议通知中列明。   （1）议事内容及提案权   议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决定终止基 金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的 其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。   基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。   基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。             华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金   （2）议事程序   在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第 7 条规定程序确定和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权 其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产 生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒 不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。   会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名 称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和 联系方式等事项。   在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。   基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：   （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分 之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第（2）项所规定的须以特别决议通过事项以 外的其他事项均以一般决议的方式通过。   （2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另 有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与 其他基金合并以特别决议通过方为有效。   基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。   采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书 面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。   基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   （1）现场开会 始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集 人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金             华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大 会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人 代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次 为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 计票的效力。  （2）通讯开会  在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。  基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。  基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。  基金份额持有人大会决议自生效之日起按照《信息披露办法》的规定在规定媒介上公告。 如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证 机构、公证员姓名等一同公告。  基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束 力。 凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被 取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进 行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。      （三）《基金合同》解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式  （1）变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的 事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基 金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中 国证监会备案。  （2）关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后依 照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。           华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金  有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：  （1）基金份额持有人大会决定终止的；  （2）基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的；  （3）出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使 标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持 有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；  （4）连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的；  （5）基金合同约定的其他情形；  （6）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。  （1）基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。  （2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合 《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金 财产清算小组可以聘用必要的工作人员。  （3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。  （4）基金财产清算程序： 见书；  （5）基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时 变现的，清算期限相应顺延。  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。  依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。             华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金   清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小 组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公 告登载在规定报刊上。   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规的规定。   （四）争议解决方式   因本合同产生或与之相关的争议，各方当事人应通过协商解决，协商不能解决的，任何 一方均应将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲 裁费由败诉方承担。   争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金 合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。   本合同适用中华人民共和国法律（为本合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区 和台湾地区的有关规定）并从其解释。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同正本一式三份，除上报有关监管机构一份外，基金管理人、基金托管人各持有 一份，每份具有同等的法律效力。   基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营 业场所查阅。                华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 二十三、基金托管协议的内容摘要 （一）托管协议当事人    名称：华泰柏瑞基金管理有限公司    住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层    办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1155 号嘉里城 36 层、40 层（4003B、4003C、4004 及    邮政编码：200135    法定代表人：贾波    成立时间：2004 年 11 月 18 日    批准设立机关：中国证券监督管理委员会    批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】178 号    组织形式：有限责任公司    注册资本：贰亿元人民币    存续期间：持续经营    经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务    名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)    住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦    办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦    邮政编码：518040    法定代表人：缪建民    成立时间：1987 年 4 月 8 日    基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号    组织形式：股份有限公司    注册资本：人民币 252.20 亿元    存续期间：持续经营 （二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。    （1）本基金以标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）为主要投资对象。此外， 为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括创业板以及其他经中国证 监会核准或注册发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、            华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指 期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规 定）。   本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。   （2）本基金各类品种的投资比例、投资限制为：   本基金投资标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于基金资产净值 的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。   基金的投资组合应遵循以下限制： 值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%； 交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 规模的 10％； 其各类资产支持证券合计规模的 10％； 持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内 予以全部卖出； 申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比 例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   ①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的   ②本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得 超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债            华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；   ③本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总 市值的 20%；   ④本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一 交易日基金资产净值的 20%；   ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符 合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；   ①出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券 应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；   ②参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；   ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；   因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务； 股票合并计算； 踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制； 本基金跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制； 过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；但本基金跟踪标的指数的指数化投 资部分不计入本项限制；   除上述 2）、7）、9）、10）、14）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整， 但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。   基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托 管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。   法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。              华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金   （3）本基金财产不得用于以下投资或者活动：   上述禁止行为是基于基金合同生效时法律法规而约定，如法律法规或监管部门取消或变 更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限 制或以变更后的规定为准。   （4）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人 或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关 联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范 利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须 事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事 会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易 事项进行审查。 银行进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》 的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据 以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款， 基金托管人可以拒绝执行，并通知基金管理人。   本基金投资银行存款应符合如下规定：   （1）本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的 30%，但投资 于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制；本基金投资于具有基金 托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 20%， 投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例 合计不得超过 5%。   有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，基金管理人履行适当程序 后，可相应调整投资组合限制的规定。   （2）基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究，建立健全银行存款的业务流程、 岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。基金托管人负责对本基金银 行定期存款业务的监督与核查，审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等 有关文件，切实履行托管职责。 支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成基金财产损失的，由             华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 基金管理人承担责任。 包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能及时兑付的风 险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支取 而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流动性方面的风险。 财产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。 法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。 到期兑付、提前支取  （1）基金投资银行存款协议的签订 协议》（以下简称“《总体合作协议》”），确定《存款协议书》的格式范本。《总体合作 协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理人共同商定。 查存款银行资格等。 邮寄地址、联系人和联系电话，以及存款证实书或其他有效凭证在邮寄过程中遗失后，存款 余额的确认及兑付办法等。 付存款证实书或其他有效存款凭证的，基金托管人可向存款分支机构的上级行发出存款余额 询证函，存款分支机构及其上级行应予配合。 到指定的基金托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称和账号，未划入指定账户的，由 存款银行承担一切责任。 生变更，管理人应及时书面通知存款行，书面通知应加盖基金托管人预留印鉴。存款分支机 构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具正式书面确认书。变更通知的送达方式 同开户手续。在存期内，存款分支机构和基金托管人的指定联系人变更，应及时加盖公章书 面通知对方。 方式被抵押，不得用于转让和背书。  （2）基金投资银行存款时的账户开设与管理 作协议》、《存款协议书》等，以基金的名义在存款银行总行或授权分行指定的分支机构开 立银行账户。             华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金   （3）存款凭证传递、账目核对及到期兑付   存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理人应在 《存款协议书》中规定，存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有效存款凭证 （以下简称“存款凭证”），该存款凭证为基金存款确认或到期提款的有效凭证，且对应每笔 存款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日，由存款银行分支机构指定的会计主管传真一份 存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥后，将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付 至基金托管人指定联系人；若存款银行分支机构代为保管存款凭证的，由存款银行分支机构 指定会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。   存款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理人向存款银行提出补办申请，基金管理人应 督促存款银行尽快补办存款凭证，并按以上 1）的方式快递或上门交付至托管人，原存款凭证 自动作废。   每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。   基金管理人应在《存款协议书》中规定，对于存期超过 3 个月的定期存款，基金托管人 于每季度向存款银行发起查询查复，存款银行应按照中国人民银行查询查复的有关时限要求 及时回复。基金管理人有责任督促存款银行及时回复查询查复。因存款银行未及时回复造成 的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。   存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证，并在询证函上加盖存款银行公章寄送至 基金托管人指定联系人。   基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分支机构指定的 会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的，应与基金托管人电话询问。存款到期前基金管 理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款本息事宜。   基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基金管理人与存 款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果告知基金托管人，基金 托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。   基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款凭证在邮寄过程中遗失的，存款银行应立 即通知基金托管人，基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出具相关证明文件后，与 存款银行指定会计主管电话确认后，存款银行应在到期日将存款本息划至指定的基金资金账 户。如果存款到期日为法定节假日，存款银行顺延至到期后第一个工作日支付，存款银行需 按《存款协议书》约定利率和实际延期天数支付延期利息。   （4）提前支取   如果在存款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等原因， 基金管理人可以提前支取全部或部分资金。           华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金   提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。   （5）基金投资银行存款的监督   基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定及《基金合同》 的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在限期内纠正。基金管理人对基金托管人 通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金 管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在限期内纠正或拒绝 结算，若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的，相关损失由基金管理人承担，基金托 管人不承担任何责任。 间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及 行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易对手 所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托 管人，否则由此造成的损失应由基金管理人承担。如基金管理人在基金投资运作之前未向基 金托管人提供银行间债券市场交易对手名单的，视为基金管理人认可全市场交易对手。基金 管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基 金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管 理人可以调整交易对手名单，但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新 名单确定时已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算，但 不得再发生新的交易。如基金管理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算 方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前 3 个交易日内与基金托管人 协商解决。   基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负 责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷。若未履约的交易对手在基金管理人确定的时间 内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人负责向相关交易对手追偿。基金托 管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管 理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托 管人不承担由此造成的任何损失和责任。 关问题的通知》等有关监管规定。   （1）流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开 发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大 消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证 券。   本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券，且限于由中国证券登记结算有限 责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份有限公司负责登记和存 管的，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。   本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。           华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金  本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。  （2）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人董 事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发 行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包 括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。  基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人， 保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内，以 书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。  基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有 效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生 剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支 付结算，并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不 承担任何责任。  （3）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有 关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价 格、锁定期、基金拟认购的数量、价格、总成本、应划付的认购款、资金划付时间等。基金 管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息 书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。  由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息，致使托管人无法审核认购指 令而影响认购款项划拨的，基金托管人免于承担责任。  （4）基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人投资流通 受限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》以及其他相关法律 法规的有关规定，应及时通知基金管理人，并呈报中国证监会，同时采取合理措施保护基金 投资人的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、违规以及违反《基金合同》、《托管 协议》的投资指令不予执行，并立即通知基金管理人纠正，基金管理人不予纠正或已代表基 金签署合同不得不执行时，基金托管人应向中国证监会报告。  （5）基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会规定媒介 披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基 金资产净值的比例、锁定期等信息。 本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务，并应符合法律法规及监管机构的相关 规定。 和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程，有效防范和控制风 险，基金托管人将对基金参与出借业务进行监督与复核。 基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推             华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话、邮件或书面提示等方式通知基金管理人 限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后 应及时核对并回复基金托管人，对于收到的书面通知，基金管理人应以书面形式给基金托管 人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上述规定 期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基 金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 议对基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的提示，基金管理人应在规定时 间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基 金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配 合提供相关数据资料和制度等。 其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人及时纠正，由此造成的 损失由基金管理人承担，托管人在履行其通知义务后，予以免责。 金管理人限期纠正。 （三）基金管理人对基金托管人的业务核查 保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算 的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督 基金投资运作等行为。 或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、 托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到 书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因 及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通 知事项进行复查，督促基金托管人改正。 金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面提示，基金托管人应在规定时间 内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解释或举证；基金托管人应积极配合提供相关资 料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。 托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。           华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 （四）基金财产的保管   （1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。   （2）基金托管人应安全保管基金财产。   （3）基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。   （4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。   （5）基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产。 未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基金托管 人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期间的损坏、灭失，基金托管人不 承担由此产生的责任。   （6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日 期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知基 金管理人采取措施进行催收，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托 管人应给予必要的协助。   （7）基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基金 资产，或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产（包括但不限于期货保证金账户 内的资金、期货合约等）及其收益，由于该等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三 方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金资产造成的损失等不承担责任。   （8） 除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。   （1）基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管 理。   （2）基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额（含网下股 票认购所募集的股票市值）、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规 定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户， 同时在规定时间内，基金管理人应聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所 进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字 方为有效。网下股票认购所募集的股票划入开立的证券账户。   （3）若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退 款等事宜。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，发售代理机构应予以解冻。   （1）基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户（也可称为“托管账 户”），保管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资金收付。托管账户名称应为 “华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金”（基金名称以中国证监会最后注册为 准），预留印鉴为基金托管人印章。   （2）基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金             华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基 金业务以外的活动。  （3）基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规定。  （1）基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司、北京分公 司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。  （2）基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基 金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账 户进行本基金业务以外的活动。  （3）基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运 用由基金管理人负责。  （4）基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基 金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责 任公司的规定执行。  （5）若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种 的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开立、使用并管理；若无相关规定， 则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。  基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司和银 行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债 券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。  （1）基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码等，基金托 管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金管理人应以书 面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码和市场监控中心的登录用户名及密 码告知基金托管人。资金密码和市场监控中心登录密码重置由基金管理人进行，重置后务必 及时通知托管人。  基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。基金管理人保 证所提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更后及时将变更的资料提供给 基金托管人。  （2）因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，由基金 管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新账户按有关规定使 用并管理。  （3）法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。  基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管人的保管             华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 库，或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券登 记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库，实物保管凭证由基金托管人持有。实物证 券等有价凭证的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由上 述存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。   由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、 基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大 合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同 签署后及时将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。 因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人 负责。重大合同的保管期限不低于法律法规规定的最低年限。   对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真 件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。基金管理人向基金托管人提供的合同传真件与 基金管理人留存原件不一致的，以传真件为准。 （五）基金资产净值计算、估值和会计核算   （1）基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指每个交 易日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额总数，基金份额净值的计算精确到 0.0001 元， 小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。 国家另有规定的，从其规定。   基金管理人每个交易日计算基金资产净值、基金份额净值，经基金托管人复核，按规定 公告。   （2）复核程序   基金管理人应每个交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规 定暂停估值时除外。基金管理人应每个交易日对基金资产进行估值后，将基金净值信息发送 基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。   （3）根据有关法律法规，基金净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方 在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金净值的计算结果 对外予以公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算 顺延错误而引起的损失，基金托管人不负责赔付。   基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。   基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。              华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金   按国家有关部门规定的会计制度执行。   基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会计处 理原则，分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册，对相关各方各自的账册定期进行 核对，互相监督，以保证基金资产的安全。   （1）财务报表的编制   基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。   （2）报表复核   基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时， 应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。   （3）财务报表的编制与复核时间安排   基金管理人、基金托管人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制及复核； 在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制及复核；在上半年结束之日起 两个月内完成基金中期报告的编制及复核；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的 编制及复核。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托 管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。基金年度报告中的财务会计报 告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效不足两 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 编制结果。 （六）基金份额持有人名册的保管   基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金 托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期限不低于法律法规规定的最低年限。如不能 妥善保管，则按相关法律法规承担责任。   在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料送交基金托 管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金管理人和托管 人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义 务。 （七）托管协议的变更、终止与基金财产的清算   本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与             华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。  （1）《基金合同》终止；  （2）基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；  （3）基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；  （4）发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。  基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。 （八）争议解决方式  双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好协商未能解 决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规 则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决 另有决定，仲裁费用由败诉方承担。  争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。  本协议受中华人民共和国法律（为本协议之目的，不含港澳台立法）管辖。                  华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 二十四、对基金份额持有人的服务     对基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构及申购赎回代理机构提供， 以下是基金管理人提供的主要服务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变 化，有权在符合法律法规的前提下，增加和修改相关服务项目。如因系统、第三方或不可抗 力等原因，导致下述服务无法提供，基金管理人不承担任何责任。     （一）客户服务中心电话及在线服务     投资人拨打基金管理人客户服务中心热线 400-888-0001 可享有如下服务：     （1）自助语音服务（7×24 小时）：提供基金净值信息、账户信息等自助查询服务。     （2）人工服务：提供交易日上午 9：00-11：30 下午 13：00-17：30 的人工服务。投资 人可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。     投资人通过基金管理人网站、微信公众号或 APP 客户端提供交易日上午 9：00-11：30 下午 13：00-17：30 的在线服务人工服务。投资人可通过该方式获得业务咨询、信息查询、 服务投诉及建议、信息定制等专项服务。     （二）投诉及建议受理服务     投资人可以通过基金管理人客户服务中心人工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信 及各销售机构网点柜台等不同的渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉或提出 建议。     （三）联系基金管理人 层   （四）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请及时通过上述方式联系基 金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解本招募说明书，并同意全部内容。             华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 二十五、其他应披露事项   本基金及基金管理人的有关公告（自 2023 年 10 月 30 日至 2024 年 09 月 13 日）， 下列公告在指定媒介披露：                 公告名称                        披露日期 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止深圳前海财厚基金销售有限 公司办理旗下基金相关业务公告 华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期 报告 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          华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 销证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司 办理旗下基金相关业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销可转换 公司债券的关联交易公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承 销证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与贵州省贵文文 化基金销售有限公司费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承 销证券的公告 关于同意中信证券股份有限公司为华泰柏瑞中证 A 股交易型开放 式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 关于同意方正证券股份有限公司为华泰柏瑞中证 A 股交易型开放 式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 关于同意中国银河证券股份有限公司为华泰柏瑞中证 A 股交易型 开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 关于同意广发证券股份有限公司为华泰柏瑞中证 A 股交易型开放 式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料 概要更新 关于同意中信建投证券股份有限公司为华泰柏瑞中证 A 股交易型 开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基金 的公告 关于同意招商证券股份有限公司为华泰柏瑞中证 A 股交易型开放 式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告       2023-11-07 华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示 性公告 华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金开放日常申 购、赎回业务的公告 华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告 书 华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告 书提示性公告 华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料 概要更新 华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效 公告          华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 二十六、招募说明书存放及查阅方式  本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构住所和基金上市交易的证 券交易所，投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金托 管人保证其所提供的文本的内容与所公告的内容完全一致。            华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金 二十七、备查文件  （一）中国证监会准予华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金注册的文件；  （二）《华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；  （三）《华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；  （四）法律意见书；  （五）基金管理人业务资格批件、营业执照；  （六）基金托管人业务资格批件、营业执照；  （七）中国证监会要求的其他文件。  备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所；投资者如需了解详细的信息，可 在营业时间前往相应场所免费查阅，也可按工本费购买复印件。                               华泰柏瑞基金管理有限公司                                   二〇二四年十月十二日